應用強健型卡曼濾器於預測股票市場波動的實作系統

University of Taipei > 理學院 > 資訊科學系 > 研究計畫or研究報告 > Item 987654321/15787

請使用永久網址來引用或連結此文件: http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/15787

題名:	應用強健型卡曼濾器於預測股票市場波動的實作系統
作者:	洪瑞鍾
貢獻者:	臺北市立教育大學資訊科學系
關鍵詞:	波動的預測;GARCH模型;強健型卡曼濾波器;粒子群最佳化演算法
日期:	2012-10-24
上傳時間:	2017-07-24 11:29:48 (UTC+8)
摘要:	一般股票市場的波動除了具有群聚與非對稱性的現象外，且存在著異常的波動，若無適當方式處理異常值，將使得預測模型效能變得非常差。本計畫是利用智慧型模糊GARCH模型來描述波動的不對稱性與群聚，接著再將模型以狀態空間法表示，以強健型的卡曼濾波器方式預測股票市場波動，來減少異常波動影響與建立適應是預測方法。研究中所建立的模糊GARCH模型包含模糊函數與GARCH參數組合，要得到最佳化的模型參數，將是非常複雜非線性問題，計畫採用粒子群演算法求解最佳化模糊GARCH的參數解，接著利用估測的參數建立強健型卡曼濾波器來處理異常波動現象及建立適應性波動預測系統。從實驗結果得知，不論股票市場波動是否含有較多異常現象的國家，此方法皆有不錯的預測能力.
關聯:	研究期間:民10008~10107 國科會計畫編號:NSC-100-2221-E-275-003-
顯示於類別:	[資訊科學系] 研究計畫or研究報告

文件中的檔案:

檔案	描述	大小	格式	瀏覽次數
index.html		0Kb	HTML	1895	檢視/開啟

在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.